마르코프 연쇄 몬테카를로 방법(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)은 “마르코프 연쇄의 구성에 기반한 확률 분포로부터 원하는 분포의 정적 분포를 갖는 표본을 추출하는 알고리즘의 한 분류이다.” (출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo)
복잡해보이지만 우선 MCMC는 샘플링 방법 중 하나인 것이라는 것만 알고있도록 하자. 언제나 그렇듯 정의만 보면 처음 볼 때는 이해할 수 있는 것이 거의 없기에 하나 하나 뜯어서 살펴볼 것이다.
(-ing) 퇴근~